Belitung, Anoq News – Veriyadi resmi bergelar PhD dari University of the Witwatersrand di Johannesburg, Afrika Selatan. Gelar PhD ini diperoleh setelah menyelesaikan tesis berjudul “Penerapan Teknik Derivatif untuk Mengurangi Volatilitas dalam Prediksi Harga Masa Depan Tembaga, Emas, dan Logam Platinum”. Veriyadi menjadi satu-satunya warga negara Indonesia Kelahiran Kabupten Belitung Timur yang mendapatkan gelar PhD dari 22 orang yang menerima gelar serupa.
Sebagai lulusan pertama orang Indonesia dari jurusan Teknik Pertambangan di University of the Witwatersrand, yang berdiri sejak tahun 1896, Veriyadi telah mengukir sejarah dalam bidangnya. Jurusan Teknik Pertambangan di Wits University ini menduduki peringkat ke-13 di dunia menurut QS World dan peringkat ke-10 menurut Mining Digital.com. Hal ini menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi di universitas ini.
University of the Witwatersrand, atau yang lebih dikenal sebagai Wits University, merupakan universitas riset negeri multikampus yang terletak di wilayah utara pusat Johannesburg. Universitas ini berakar dari industri pertambangan yang sama dengan kota Johannesburg dan Witwatersrand. Didirikan pada tahun 1896 dengan nama South African School of Mines di Kimberley, University of the Witwatersrand merupakan universitas tertua ketiga yang masih beroperasi di Afrika Selatan, setelah University of Cape Town dan Stellenbosch University.
Dalam tesisnya, Veriyadi mengkaji tentang penerapan teknik derivatif untuk mengurangi volatilitas dalam prediksi harga masa depan tembaga, emas, dan logam platinum. Topik ini menjadi sangat menarik dalam dunia keuangan karena volatilitas merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan global.
Volatilitas harga logam seperti tembaga, emas, dan platinum telah menjadi perhatian utama investor selama bertahun-tahun. Hal ini dapat mempengaruhi pendapatan, laba, dan harga saham perusahaan pertambangan yang beroperasi dalam industri ini. Oleh karena itu, perlu memiliki alat yang efektif dalam mengurangi volatilitas ini dan memprediksi harga masa depan dengan lebih akurat.
Dalam penelitiannya, Veriyadi melakukan analisis yang melibatkan parameter keuangan dan teknis dari beberapa perusahaan pertambangan global yang dipilih. Metode analisis yang digunakan mencakup analisis pohon keputusan, pergerakan Brownian geometri, dan probabilitas risiko-netral.
Hasil analisanya menyimpulkan bahwa volatilitas ganda (dual volatility) sangat akurat dalam memprediksi harga emas sebagai komoditas yang sangat sensitif terhadap perubahan ekonomi dan politik global. Pengujian terhadap komoditas lainnya dalam riset ini seperti tembaga dan platinum menunjukkan hasil yang juga akurat.
Volatilitas ganda ini mengkombinasikan variabel finansial dan teknis yang mana peneliti sebelumnya hanya fokus terhadap analisa finansial yaitu harga komoditas. Penerapan teknik derivatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurangi volatilitas yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan. Derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka dapat membantu perusahaan mengunci harga masa depan untuk melindungi laba mereka dari fluktuasi harga yang tidak diinginkan.
Tidak hanya itu, penggunaan metode stokastik seperti pergerakan Brownian geometri dan probabilitas risiko-netral juga dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dalam memperkirakan harga masa depan logam. Dengan demikian, perusahaan pertambangan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola risiko mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor keuangan dan teknis yang mempengaruhi volatilitas.
Pembimbing dalam penelitian ini adalah Profesor T Ramontja dan Dr. T Sebehela, yang merupakan ahli dalam bidang ini. Kontribusi mereka sangat berharga dalam membimbing penulis melakukan analisis yang komprehensif dan mendalam serta memperdalam pemahaman tentang aplikasi teknik derivatif dalam mengurangi volatilitas logam.
Untuk menjaga relevansi penelitian ini, kita perlu memperbarui data dan melanjutkan penelitian mengenai volatilitas logam. Hal ini akan memungkinkan penggalian lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi volatilitas logam serta pengembangan strategi derivatif yang lebih efektif. (Red)
